成功套利數據庫系統
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成功套利數據庫系統
圖1 100％概率套利系統總流程圖
套利模型分解（1）
1．套利對象有效性驗證數據庫
2．歷史行情報價數據庫
3．歷史比價差價數據庫
4．套利相關因素追蹤數據庫
套利模型分解（2）
套利模型分解（3）
（一）靜態部分
第一步：選擇經過套利有效性檢驗的、并且有內因聯系的套利對象，將這些套利對象確定為套利追蹤目標。
第二步：建立上述套利對象的歷史比價（差價）、3年期比價（差價）、1年期比價（差價）歷史數據庫，并每日更新。
第三步：生成各套利對象歷史比價（差價）走勢圖，并每日更新。
（二）動態部分
第四步：通過每日套利追蹤表，生成各套利對象每日（即時）比價（差價）。
第五步：將每日（即時）比價（差價）分別導入各套利對象的比價（差價）區間，用數理的方法鑒別出每日或即時比價（差價）在區間中所處位置，并計算該比價（差價）在歷史、過去3年、1年中所出現的概率。
第六步：甄別出符合數理統計模型的套利機會，并結合套利對象比價（差價）技術走勢圖，通過技術分析以及數理分析的方法對比價（差價）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對象比價（差價）扭曲的原因。
第八步：找出未來將支持比價（差價）回歸的因素，并確定該因素出現的概率以及時間。
第九步：通過上述數理以及內因鑒別的辦法確定適于投資的對象。
第十步：對套利對象所處外部環境進行評估，再次鑒別市場的有效性以及頭寸的可持續性。
第十一步：進入資金管理和風險控制的實際操作階段。
第一步：選擇經過套利有效性檢驗的、并且有內因聯系的套利對象，將這些套利對象確定為套利追蹤目標。
第二步：建立上述套利對象的歷史比價（差價）、3年期比價（差價）、1年期比價（差價）歷史數據庫，并每日更新。
第三步：生成各套利對象歷史比價（差價）走勢圖，并每日更新。
（二）動態部分
第四步：通過每日套利追蹤表，生成各套利對象每日（即時）比價（差價）。
第五步：將每日（即時）比價（差價）分別導入各套利對象的比價（差價）區間，用數理的方法鑒別出每日或即時比價（差價）在區間中所處位置，并計算該比價（差價）在歷史、過去3年、1年中所出現的概率。
第六步：甄別出符合數理統計模型的套利機會，并結合套利對象比價（差價）技術走勢圖，通過技術分析以及數理分析的方法對比價（差價）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對象比價（差價）扭曲的原因。
第八步：找出未來將支持比價（差價）回歸的因素，并確定該因素出現的概率以及時間。
第九步：通過上述數理以及內因鑒別的辦法確定適于投資的對象。
第十步：對套利對象所處外部環境進行評估，再次鑒別市場的有效性以及頭寸的可持續性。
第十一步：進入資金管理和風險控制的實際操作階段。
套利模型分解（4）
數理分擇一
數理分擇三
圖2 套利系統分流程圖
內因佐證二
圖2 套利系統分流程圖（續圖）