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帶有趨勢跟隨過濾的中線均值回歸系統——交易系統的定性評價

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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   帶有趨勢跟隨過濾的中線均值回歸系統——交易系統的定性評價
   一般頭寸持有的時間為6~10周,如帶有21天移動平均過濾的KDJ系統、帶有移動平均過濾的布林線。
   (一)優點
   1.由于這些系統依靠的是市場均值回歸的傾向,因此我們既可以在趨勢市場獲利,也可以在震蕩市場獲利。
   2.雖然需要比長線趨勢跟隨系統作出更多的決策,它們的心理壓力仍然要比日內系統小得多。
   3.與日內系統相比有較高的平均每筆盈利。
   4.與趨勢跟隨系統相比,這些系統有著較高的勝率、較低的最大連續虧損次數。
   5.當這些系統交易的方向與長期趨勢方向一致時,它們同時也利用了市場回到平均值的傾向,從交易者的角度講,這些交易是最容易被執行的。如果對長期趨勢的方向有很強的信心,然后沿著趨勢方向買低賣高,這也將有助于交易者在遭受虧損時繼續執行系統信號。
   6.這些系統有時會預先設好止盈盤,這樣可以減少滑點發生的可能性。
   7.這些系統很少在某個市場持有很長時間的頭寸,交易者可以從多個品種組成的策略中獲益,同時可以擺脫長期持有頭寸的壓力。
   (二)缺點
   1.頭寸需要長時間占用資金。
   2.每筆交易的虧損不會小于平均盈利(這就需要較好的資金管理和嚴格的紀律)。前面已經提到過,這些系統的交易機會比較少,交易者必須有很強的紀律和 耐心來關注市場,等待機會的到來。缺乏紀律和耐心會讓交易者根據比較差的信號交易(比如,根據那些低回報率的信號交易)。
   3.比較少的交易信號意味著測試結果的可靠性降低(除非有足夠的歷史數據)。
   4.只能使用有限的品種。

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帶有趨勢跟隨過濾的中線均值回歸系統——交易系統的定性評價

admin

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   帶有趨勢跟隨過濾的中線均值回歸系統——交易系統的定性評價
   一般頭寸持有的時間為6~10周,如帶有21天移動平均過濾的KDJ系統、帶有移動平均過濾的布林線。
   (一)優點
   1.由于這些系統依靠的是市場均值回歸的傾向,因此我們既可以在趨勢市場獲利,也可以在震蕩市場獲利。
   2.雖然需要比長線趨勢跟隨系統作出更多的決策,它們的心理壓力仍然要比日內系統小得多。
   3.與日內系統相比有較高的平均每筆盈利。
   4.與趨勢跟隨系統相比,這些系統有著較高的勝率、較低的最大連續虧損次數。
   5.當這些系統交易的方向與長期趨勢方向一致時,它們同時也利用了市場回到平均值的傾向,從交易者的角度講,這些交易是最容易被執行的。如果對長期趨勢的方向有很強的信心,然后沿著趨勢方向買低賣高,這也將有助于交易者在遭受虧損時繼續執行系統信號。
   6.這些系統有時會預先設好止盈盤,這樣可以減少滑點發生的可能性。
   7.這些系統很少在某個市場持有很長時間的頭寸,交易者可以從多個品種組成的策略中獲益,同時可以擺脫長期持有頭寸的壓力。
   (二)缺點
   1.頭寸需要長時間占用資金。
   2.每筆交易的虧損不會小于平均盈利(這就需要較好的資金管理和嚴格的紀律)。前面已經提到過,這些系統的交易機會比較少,交易者必須有很強的紀律和 耐心來關注市場,等待機會的到來。缺乏紀律和耐心會讓交易者根據比較差的信號交易(比如,根據那些低回報率的信號交易)。
   3.比較少的交易信號意味著測試結果的可靠性降低(除非有足夠的歷史數據)。
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