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常用交易系統定量分析

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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一、國內的統計數據結果
   各種常用交易系統在國內各期貨和約中的測評結果遠遠優于國外的結論。我仔細地分析了其中的原因,估計可能有下面幾條:
   1.這次的全球商品大牛市開始于2001年,由于美國次級債的原因在2008年10月又走出了頂部的V型反轉,這樣從2005年1月1日到2008年9月30日這段時間里,幾乎所有商品合約的趨勢都比較明顯。所以,得到的測試結果數據比較好,但是,這并不能代表所有的時間段都會這樣好。
   2.由于手工統計的原因,沒有統計成交滑差和傭金。
   3.由于歷史的原因我國的商品期貨和約都沒有定價權,走勢上基本是外盤的影子。
   4.統計的時間跨度比較短,數據的數量不一定能夠滿足統計學的要求。
   5.我國現在交易的品種只有商品期貨和約,它們相互之間具有一定的相關性,個別品種之間甚至具有100%的正相關,這樣也會導致統計結果存在一定的偏差。
二、國外的統計數據
   1.雙移動平均線交叉系統。雙移動平均線交叉系統測評結果見表6-3-1。

6-3-1  雙移動平均線交叉系統測評


 

2.三移動平均交叉系統。三移動平均交叉系統測評結果見表6-3-2。

6-3-2  三移動平均交叉系統測評


 

3.MACD系統。MACD系統測評結果見表6-3-3。

6-3-3  MACD系統測評


 

4.帶有ADX的DMI系統(見表6-3-4)。

6-3-4  帶有ADX的DMI系統測評


 

5.通道突破(見表6-3-5)

表6-3-5  帶有通道突破(四周法則)測評

 


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常用交易系統定量分析

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一、國內的統計數據結果
   各種常用交易系統在國內各期貨和約中的測評結果遠遠優于國外的結論。我仔細地分析了其中的原因,估計可能有下面幾條:
   1.這次的全球商品大牛市開始于2001年,由于美國次級債的原因在2008年10月又走出了頂部的V型反轉,這樣從2005年1月1日到2008年9月30日這段時間里,幾乎所有商品合約的趨勢都比較明顯。所以,得到的測試結果數據比較好,但是,這并不能代表所有的時間段都會這樣好。
   2.由于手工統計的原因,沒有統計成交滑差和傭金。
   3.由于歷史的原因我國的商品期貨和約都沒有定價權,走勢上基本是外盤的影子。
   4.統計的時間跨度比較短,數據的數量不一定能夠滿足統計學的要求。
   5.我國現在交易的品種只有商品期貨和約,它們相互之間具有一定的相關性,個別品種之間甚至具有100%的正相關,這樣也會導致統計結果存在一定的偏差。
二、國外的統計數據
   1.雙移動平均線交叉系統。雙移動平均線交叉系統測評結果見表6-3-1。

6-3-1  雙移動平均線交叉系統測評


 

2.三移動平均交叉系統。三移動平均交叉系統測評結果見表6-3-2。

6-3-2  三移動平均交叉系統測評


 

3.MACD系統。MACD系統測評結果見表6-3-3。

6-3-3  MACD系統測評


 

4.帶有ADX的DMI系統(見表6-3-4)。

6-3-4  帶有ADX的DMI系統測評


 

5.通道突破(見表6-3-5)

表6-3-5  帶有通道突破(四周法則)測評

 



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