構(gòu)建期貨交易系統(tǒng)的方法技巧
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在交易中如果你的期貨交易系統(tǒng)是成功的，那么你將擁有一個可以絕對支持你、容易經(jīng)營的高報(bào)酬工作與事業(yè)。如何擁有一個成功的期貨交易系統(tǒng)，這需要我們做好大量而細(xì)致的工作：
一、掌握交易系統(tǒng)的定義及構(gòu)建前提
什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)就是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)是建立在實(shí)踐的基礎(chǔ)上的，它要求對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定，而且這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。同時它也必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險特征。另外，不同的操作策略，交易系統(tǒng)也不盡相同。建立交易系統(tǒng)需要我們多年的各種交易實(shí)踐、艱苦的數(shù)理訓(xùn)練、不倦的思考總結(jié)。交易系統(tǒng)的構(gòu)建前提包括：了解自己的優(yōu)勢和不足；要明確在市場所提供的各種機(jī)會中，將要去把握的機(jī)會有哪些；選擇這些機(jī)會的依據(jù)什么？陷阱又是什么？這機(jī)會屬于哪種交易策略等。這些問題的回答一定要誠實(shí)、細(xì)致，它將是你構(gòu)筑交易系統(tǒng)最基本、最重要的素材。
二、了解交易系統(tǒng)所包含的環(huán)節(jié)
一套完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括如下環(huán)節(jié)：交易品種的選擇、運(yùn)用何種分析方法確認(rèn)入市交易時機(jī)、具體價位是多少、怎樣實(shí)現(xiàn)這筆交易、投入多少資金、入市后如何判斷走勢正常與否、出現(xiàn)什么樣的情況止損或止贏出局、對不可預(yù)料的意外事件防范措施是什么、如何處理自己的錯誤行為、系統(tǒng)無效時如何做等。
以上看似簡單的幾個環(huán)節(jié)，可是這其中的信號產(chǎn)生將凝聚著最高級的智慧，這些信號的產(chǎn)生工具是老手和新手的重要分界。很多人覺得這環(huán)節(jié)里面如何將止損點(diǎn)調(diào)到恰到好處的地方是交易系統(tǒng)中最困難的，但是當(dāng)真正融入未來展望時，你將會發(fā)現(xiàn)每一步都是那么的艱難。根據(jù)本人的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，交易信號的產(chǎn)生不應(yīng)該是單獨(dú)哪個工具提供的，比如K線、指標(biāo)等，我們一定要多方面考慮才行。對于每個工具，要做到清楚的知道它們的作用何在、如何發(fā)揮它們的功用、以及如何完全發(fā)揮它們的效率為止。另外對于所有環(huán)節(jié)的運(yùn)作，思路都要非常清晰，不得有任何的模棱兩可。
三、掌握交易系統(tǒng)的驗(yàn)證方法
系統(tǒng)檢驗(yàn)的目的在于辨認(rèn)過去對你來說似乎顯得最好的東西是否真的發(fā)揮最好。我們這樣做必須記住一點(diǎn)，在過去的假設(shè)檢驗(yàn)中運(yùn)行良好的系統(tǒng)并不必然在將來也會運(yùn)行良好。對交易系統(tǒng)進(jìn)行完整的檢驗(yàn)至少包括如下幾點(diǎn)信息：
1、所分析的年數(shù)：在考慮檢驗(yàn)的時間長度時，必須有自己的主見。許多系統(tǒng)開發(fā)商僅檢驗(yàn)10年的歷史數(shù)據(jù)。
2、所分析的交易次數(shù)：如果你的系統(tǒng)能夠產(chǎn)生足夠數(shù)量的歷史交易，那么我建議至少檢驗(yàn)100次交易。檢驗(yàn)越多越好。不過在檢驗(yàn)中，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并不十分支持你的系統(tǒng)時，你總會傾向于檢驗(yàn)更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統(tǒng)各種因素中最重要的一點(diǎn)。浮虧過大顯然是一個很大的負(fù)面因素，因?yàn)樗诮灰紫到y(tǒng)還沒來得及表現(xiàn)為掙錢之前就讓你從期貨市場中過快退出了。因此檢驗(yàn)?zāi)切┳畲髶p失的交易，你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現(xiàn)，這總比你經(jīng)歷一連串損失要好。
4、最大連續(xù)損失次數(shù)：該變量更多的是一種心理因素。一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)也可能連續(xù)好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續(xù)四次或者更多交易損失之后還能堅(jiān)持他們的交易原則。所以要知道是否會出現(xiàn)連續(xù)十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標(biāo)給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調(diào)整初始止損額度以對系統(tǒng)重新檢驗(yàn)，來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來獲得，那么你的系統(tǒng)很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統(tǒng)贏利交易占到65％以上，統(tǒng)計(jì)的交易次數(shù)越多，該比例越低。有些贏利交易次數(shù)只有30％的交易系統(tǒng)也可以是好的交易系統(tǒng)，有些贏利交易次數(shù)達(dá)到了80％的系統(tǒng)也可能是一個不好的交易系統(tǒng)。很明顯，即使贏利交易次數(shù)百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那么這很顯然是一個不好的系統(tǒng)。
8、交易平均盈利：該指標(biāo)會告訴你假設(shè)的平均每筆交易會是什么樣的。你必須確認(rèn)檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰紫到y(tǒng)時，你在交易平均贏利里面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時，你還必須重點(diǎn)關(guān)注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統(tǒng)發(fā)揮作用
在交易過程中，若想讓交易系統(tǒng)發(fā)揮作用，必須完全明白、信任、遵循、警惕、回避你所做的交易系統(tǒng)：
1、必須明白你的系統(tǒng)：這個系統(tǒng)必須是你自己發(fā)展出來的，這樣你才能明白每個環(huán)節(jié)的意義，才可以輕松承受不可避免的失敗，也不會被巨大的成績沖昏頭腦。
2、必須信任你的系統(tǒng)：根據(jù)你的學(xué)習(xí)和交易經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)你的歷史資料測試，你將會了解這個系統(tǒng)的可行性條件和成功概率，這會給你強(qiáng)烈的自信和勇氣，以后無論是繼續(xù)交易還是停止交易都將是自然而然的行為。
3、必須遵循你的系統(tǒng)：只要一如既往的遵循它，慢慢你將會發(fā)現(xiàn)交易的好壞之分不是虧損和盈利，而是你有沒有控制住風(fēng)險。到了這一天你也將覺得交易其實(shí)并不是那么辛苦。如果隨著經(jīng)驗(yàn)和新知識的增長，想變更交易系統(tǒng)，這種變更必須在沒有建立頭寸的情況下才可以做出。
4、必須警惕你的系統(tǒng)：你所采用的交易系統(tǒng)結(jié)果越顯得好，你就越要保持警惕。這就如卡爾說的那樣：“我們在知識領(lǐng)域里所取得的任何收獲都在來自于對現(xiàn)存理論的質(zhì)疑，而不是維護(hù)。”
5、必須回避你的系統(tǒng)：無論我們采取什么分析體系構(gòu)成自己的交易系統(tǒng)，這個交易系統(tǒng)總是有失靈的情況發(fā)生。比如在當(dāng)前這波金融風(fēng)暴所引起的期貨市場暴跌中，所有的來源于市場供需關(guān)系的基本面分析、歷史各個著名的技術(shù)分析都無濟(jì)于事。這個時候你還是任用你以往的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，結(jié)果必然導(dǎo)致失敗和虧損，因?yàn)槭袌霏h(huán)境已經(jīng)變了，所以這個時候我們一定要回避原來的交易系統(tǒng)。
五、交易系統(tǒng)的障礙是什么
無論你的交易系統(tǒng)有多么完美，在交易過程中，你使用交易系統(tǒng)從來都不會是一帆風(fēng)順的，對此我們要有正確的認(rèn)識和充分的思想準(zhǔn)備，方能做到運(yùn)用自如。
1、每套系統(tǒng)，每種方法，每個交易員都有虧損時期，而虧損是追隨系統(tǒng)的最大障礙。假如你無法忍受交易時無可避免的連串損失，那么你將會不斷更換系統(tǒng)，從而放棄了好的交易系統(tǒng)；
2、沒有人可以知道系統(tǒng)未來是否還會獲利；
3、會獲利的系統(tǒng)常�？雌饋硐袷遣粫@利的系統(tǒng)；
4、 交易和追隨系統(tǒng)同樣受制于情緒的考驗(yàn)；
5、不能總是想著改變它，在任何情況下都讓我們滿意的交易方法根本不存在。
六、對交易系統(tǒng)的再思考
很多人都說自己的交易系統(tǒng)最好，放之四海而皆準(zhǔn)，為此有些人不惜重金去購買�？墒悄阒浪灰椎氖袌鍪鞘裁磫幔克慕灰紫到y(tǒng)是長線、中線還是短線？他的系統(tǒng)是在順勢、逆勢還是在盤整中操作？你本人的分析方法是定位技術(shù)分析還是基本分析？你的個性適合順勢交易、逆勢交易還是盤整交易？另外，因?yàn)槭袌鲇猩仙厔�、下降趨勢和橫盤整理三個運(yùn)行方向，單一的交易系統(tǒng)是無法適應(yīng)這三種不同狀況的，而且不同的市場特性也不一樣，每種商品都有自己的信號模式，這世上根本沒有“放之四海而皆準(zhǔn)”的交易系統(tǒng)。因此無論你是購買交易系統(tǒng)還是自己創(chuàng)建交易系統(tǒng)，都必須先做了解，并用自己的資料檢驗(yàn)是否有效，然后才可以定奪。
七、汲取大師思想
雖然我們很難有機(jī)會接觸到交易前輩，無法親身體會交易大師的思想，但是我們可以從他們的書中開闊自己的眼界、掌握必要的知識。目前，對開發(fā)和維護(hù)交易系統(tǒng)方面的優(yōu)秀書籍有如下幾本：
《精明交易者》 考夫曼 著
《高級技術(shù)分析》 巴布科克 著
《完美的日內(nèi)交易策略》 杰克.伯恩斯坦 著
《通向財(cái)務(wù)自由之路》 撒普 著
總之，在市場風(fēng)險不可能根本回避的期貨市場中，利潤即是對所承受風(fēng)險的回報(bào)。如何在風(fēng)險最小前提下追求利潤最大化，這就是交易系統(tǒng)的實(shí)質(zhì)。因此唯有構(gòu)筑交易系統(tǒng)，方能更好的實(shí)現(xiàn)成功交易。