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隨機游走假說_隨機游走模型

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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隨機游走假說是金融學上的一個假說,認為股票市場的價格,會形成隨機游走模式,因此它是無法被預測的。它源自于有效市場假說
 
發展歷史
這個理論最早出現在1863年,法國的一名股票掮客荷紐出版的書中。1900年,法國數學家巴舍利耶在他的博士論文《投機理論》中也討論了類似觀念。
 
1953年,莫里斯·肯德爾在他的論文《經濟的時間序列分析,第一部:價格》中,提出股票市場價格的變動是隨機的主張。1964年,史隆管理學院的保羅·庫特納出版了《股票市場的隨機性質》。1965年,尤金·法馬發表了《股票市場價格的隨機游走》,正式形成這個假說。1973年,在普林斯頓大學波頓·麥基爾教授出版《漫步華爾街》一書之后,這個假說開始為人所熟知。
 
隨機游走假說數學模型
有效市場假說認為,如果股市具有弱式有效性,那么股票價格的變化服從隨機游走:
 
股票投資理論和策略
 
金錢的時間價值買入持有策略日內交易、套利、有效市場假說、基本面分析技術分析、隨機游走假說、布萊克-舒爾茲模型
 
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隨機游走假說_隨機游走模型

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隨機游走假說是金融學上的一個假說,認為股票市場的價格,會形成隨機游走模式,因此它是無法被預測的。它源自于有效市場假說
 
發展歷史
這個理論最早出現在1863年,法國的一名股票掮客荷紐出版的書中。1900年,法國數學家巴舍利耶在他的博士論文《投機理論》中也討論了類似觀念。
 
1953年,莫里斯·肯德爾在他的論文《經濟的時間序列分析,第一部:價格》中,提出股票市場價格的變動是隨機的主張。1964年,史隆管理學院的保羅·庫特納出版了《股票市場的隨機性質》。1965年,尤金·法馬發表了《股票市場價格的隨機游走》,正式形成這個假說。1973年,在普林斯頓大學波頓·麥基爾教授出版《漫步華爾街》一書之后,這個假說開始為人所熟知。
 
隨機游走假說數學模型
有效市場假說認為,如果股市具有弱式有效性,那么股票價格的變化服從隨機游走:
 
股票投資理論和策略
 
金錢的時間價值買入持有策略日內交易、套利、有效市場假說、基本面分析技術分析、隨機游走假說、布萊克-舒爾茲模型
 
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