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約翰鄧普頓股票量化投資策略

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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約翰•鄧普頓股票量化投資策略

策略原理
一、 價值型股票或者有較低P/B的股票。 
二、 有良好未來盈利增長的股票。一個公司當前的P/E必須低于其5年間的平均水平。過去12個月或過去5年間盈利增長為正的公司。 
三、 在過去12個月中營業利潤率為正而且利潤率高于過去5年間均值的公司。 
四、 總資產與總負債比率高于行業平均水平的公司。 
 
鄧普頓股票策略的實現: 
現有的指標進行簡化得到了如下的擇股條件: 
一、P/B在全市場中處于最低的40%; 
二、P/E小于過去3年均值; 
三、過去12個月和過去3年營業利潤增長率大于0; 
四、最近一年每股收益增長率高于行業均值; 
五、營業利潤率高于過去3年均值; 
六、負債資產率低于行業均值; 
七、凈資產收益率大于行業均值。 
買入優先級:PB越小越好,負債資產率越小越好。 
調倉方法:每10個交易日調一次倉并再平衡倉位。以收盤價換倉。 
持倉上限:20只股票。 
交易成本:每次股票交易均會扣除雙邊交易費用千分之二。 
回測時間區間:為2011年1月4日到2016年8月26日。 

回測結果如下: 
該策略總體表現遠好于滬深300。 該策略的貝塔是0.98,表明其風險和滬深300相近。分析該策略最近賣出的股票,其選出的股票沒有特別的行業偏好,主要以近期盈利增長穩定、財務風險小的股票為主。
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約翰鄧普頓股票量化投資策略

admin

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約翰•鄧普頓股票量化投資策略

策略原理
一、 價值型股票或者有較低P/B的股票。 
二、 有良好未來盈利增長的股票。一個公司當前的P/E必須低于其5年間的平均水平。過去12個月或過去5年間盈利增長為正的公司。 
三、 在過去12個月中營業利潤率為正而且利潤率高于過去5年間均值的公司。 
四、 總資產與總負債比率高于行業平均水平的公司。 
 
鄧普頓股票策略的實現: 
現有的指標進行簡化得到了如下的擇股條件: 
一、P/B在全市場中處于最低的40%; 
二、P/E小于過去3年均值; 
三、過去12個月和過去3年營業利潤增長率大于0; 
四、最近一年每股收益增長率高于行業均值; 
五、營業利潤率高于過去3年均值; 
六、負債資產率低于行業均值; 
七、凈資產收益率大于行業均值。 
買入優先級:PB越小越好,負債資產率越小越好。 
調倉方法:每10個交易日調一次倉并再平衡倉位。以收盤價換倉。 
持倉上限:20只股票。 
交易成本:每次股票交易均會扣除雙邊交易費用千分之二。 
回測時間區間:為2011年1月4日到2016年8月26日。 

回測結果如下: 
該策略總體表現遠好于滬深300。 該策略的貝塔是0.98,表明其風險和滬深300相近。分析該策略最近賣出的股票,其選出的股票沒有特別的行業偏好,主要以近期盈利增長穩定、財務風險小的股票為主。

股票量化投資策略
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