高低價通道突破策略
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高低價通道突破策略思想
市場價格波動總會在一定時間區間形成一個最高價和最低價形成的通道。當市場價格從上升或下降趨勢轉向橫盤小幅整理的時候，其高低價通道將會逐步收窄。而當價格突破該通道的時候，價格將開始新的一波上漲或下跌行情，如圖8-10所示。
圖8-10 行情向上突破高低價通道進入上漲趨勢
根據該行情波動特點，我們可以利用一定時間期間的最高價最低價通道突破進行趨勢跟蹤交易。由于高低價格通道收窄意味著市場行情在盤整蓄勢，它的突破表明原有均衡被打破，將進入一波新的行情，可以及時跟進買進或賣出開倉。因此，我們設定高低價通道突破交易策略為：
（1）高低價通道在一定的寬度（閾值）以內作為通道突破交易的條件。
（2）在此閾值內，收盤價向上突破前期最高價平臺買進開多倉；收盤價向下突破前期最低價平臺賣出開空倉。
（3）開多倉后，價格從最高價回落一定幅度平倉止盈或止損。
（4）開空倉后，價格從最低價反彈一定幅度后平倉止盈或止損。
（1）高低價通道在一定的寬度（閾值）以內作為通道突破交易的條件。
（2）在此閾值內，收盤價向上突破前期最高價平臺買進開多倉；收盤價向下突破前期最低價平臺賣出開空倉。
（3）開多倉后，價格從最高價回落一定幅度平倉止盈或止損。
（4）開空倉后，價格從最低價反彈一定幅度后平倉止盈或止損。
高低價通道突破策略應用
將上述高低價通道突破策略用于滬深300股指期貨5分鐘K線模擬測試信號如圖8-12所示。其參數經過優化，開倉設置為允許重復開倉。從圖可見，該策略較好地抓住了2013年5月16日至20日的突破上漲行情，3次發出向上突破開多買進信號，且在開倉后均有一定幅度的上漲。圖8-12 高低價通道突破交易策略在滬深300股指期貨的模擬交易信號
圖8-13 高低價通道突破交易策略在滬深300股指期貨的模擬盈利
圖8-14 價格寬幅震蕩或假突破將導致頻繁的交易和虧損