程序化交易基本介紹
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程序化交易基本知識(shí)介紹
（1）電腦程式交易指買進(jìn)、賣出股票（期貨，外匯…）的訊號(hào)皆來于自電腦。
（2）程式編寫者將其投資理念以電腦語言表示，利用電腦快速運(yùn)算能力，顯示買賣訊號(hào)于電腦熒屏上，交易者只要依據(jù)電腦訊號(hào)執(zhí)行交易即可。
（1）電腦程式交易指買進(jìn)、賣出股票（期貨，外匯…）的訊號(hào)皆來于自電腦。
（2）程式編寫者將其投資理念以電腦語言表示，利用電腦快速運(yùn)算能力，顯示買賣訊號(hào)于電腦熒屏上，交易者只要依據(jù)電腦訊號(hào)執(zhí)行交易即可。
電腦的本領(lǐng)雖然高強(qiáng)，但其實(shí)是笨拙的。它的所有能力都是人賦予它的，由于沒有自己的主觀意見，所以能夠忠實(shí)的執(zhí)行程式設(shè)計(jì)者賦予它的指令，不帶感情，不預(yù)設(shè)立場(chǎng)，也不管昨天，和過去。現(xiàn)在發(fā)生了什么事而影響或改變應(yīng)有的決策，這是絕大多數(shù)人做不到的。
電腦程式交易有什么好處
我們不否認(rèn)，專業(yè)操作領(lǐng)域里，的確有非常優(yōu)秀的交易者，諸如價(jià)值投資的泰斗“沃倫·巴菲特”，投機(jī)天才大師“索羅斯”，短線操作冠軍交易員“馬提·舒華茲”等，都是交易領(lǐng)域耳熟能詳?shù)捻懚．?dāng)?shù)娜宋铮上У氖牵麄兌际?ldquo;人”，都會(huì)面臨情緒高低起伏，生病，與死亡，當(dāng)這些優(yōu)異的交易者碰到這類問題時(shí)，往往就是旗下基金績(jī)效走下坡的時(shí)候，因?yàn)橄胍獙ひ捄退麄円粯觾?yōu)秀的操盤繼任者，都是非常困難的。
電腦程式交易其功能主要有兩點(diǎn)：
一.可規(guī)避人性心理的弱點(diǎn)
當(dāng)市場(chǎng)行情巨幅波動(dòng)或非客觀的市場(chǎng)消息面彌漫時(shí)，人為心理易形成恐慌以致誤判行情。或是操作習(xí)性包括：過于自信，或沒自信？過于貪心或是容易滿足？老是覺得價(jià)格過高，要等回檔才買進(jìn)，甚至認(rèn)為漲多了一定會(huì)回檔，所以忍不住放空賺短差？賺了錢先出場(chǎng)，賠了守長(zhǎng)線… 等等。而且這些“人性弱點(diǎn)”很難克服--江山易改，本性難移，連專業(yè)投資者也不例外，所以國(guó)外各大基金經(jīng)理人都習(xí)慣采用“機(jī)械式電腦程式操作法”。
二.可增加操盤時(shí)效性及準(zhǔn)確度
電腦可以即時(shí)大量運(yùn)算并以最短時(shí)間找出最合適的買賣點(diǎn)，協(xié)助交易者規(guī)避以往的失誤點(diǎn)以提高獲利。
1.電腦不預(yù)設(shè)立場(chǎng)，不會(huì)有恐懼，貪婪…等情緒。 （過多的主觀意愿或者偏見往往是你操作不利的主要原因）
2.訊號(hào)簡(jiǎn)單明了，容易順勢(shì)搏取波段利潤(rùn)。
3.可以追求穩(wěn)定的投資回報(bào)率。
從以上介紹可以看出，電腦程式交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性遠(yuǎn)超過人工交易；尤為重要的是，某些電腦程式能夠適用的商品非常廣泛，將使金融商品的操作可以做到『規(guī)模化』。
操盤邏輯
MPR(t) 電腦程式交易系統(tǒng)完全排除基本分析於外，純粹運(yùn)用技術(shù)(圖形)分析為基礎(chǔ)，作為研判市場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的根椐。因此，使用MPR(t) 電腦程式交易系統(tǒng)作為操盤輔助工具的交易者，應(yīng)了解本系統(tǒng)并不考量任何的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、新聞、營(yíng)收數(shù)據(jù)等資訊，只利用金融工具的市場(chǎng)價(jià)格、成交量等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析運(yùn)算，測(cè)度市場(chǎng)漲跌方向及力道，作為買賣金融工具的信號(hào)產(chǎn)生依據(jù)。
要在金融操作中取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的操作績(jī)效，必須以下列幾項(xiàng)因素為前提條件︰
(1) 跟隨趨勢(shì)的操作邏輯(Trend-Following Strategy)
(2) 合理的風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制(Risk Management, Stop loss Rules)
(3) 適當(dāng)?shù)馁Y金控管規(guī)則(Money Management)
(4) 嚴(yán)格遵守操作紀(jì)律，執(zhí)行客觀的買賣指令(Discipline to follow the signals)
任何事物都并非萬無一失，就電腦程式交易系統(tǒng)而言，也有如下相對(duì)弱點(diǎn)：
1.盤整區(qū)如果太小，程式一樣無法有效區(qū)別大約5%的小型盤整區(qū)；
2.電腦程式交易也是輔助的操盤工具，切忌不可過度依賴;
3.當(dāng)訊號(hào)和你認(rèn)為的操作方向不一致而無法承受，則建議今早退場(chǎng)觀望。
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